Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Europäischen Zentralbank (EZB), in Kooperation mit der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und der Finanzmarktaufsicht (FMA) sowie den anderen nationalen Aufsichtsbehörden, haben 89 europäische Banken einem Stresstest unterzogen. Die heute veröffentlichten Ergebnisse bescheinigen dem europäischen Bankensektor eine gute Krisenresistenz. Durch Reduktion von Problemkrediten und Kostenreduktionen konnte ein deutlich härteres Szenario als beim Stresstest 2018 bewältigt werden.
Österreichische Banken: gestresste Kapitalquoten im europäischen Mittelfeld
Auch die sechs österreichischen Banken, die am Stresstest teilgenommen haben, zeigten sich widerstandsfähig, insgesamt landeten sie im europäischen Mittelfeld. Die Performance der einzelnen Banken ist dabei durchaus heterogen, was auch an ihren unterschiedlichen Geschäftsmodellen liegt. Nicht zuletzt aufgrund der staatlichen Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft sind die Aktivitäten der Banken in einigen Ländern (u. a. auch in Österreich) weniger stark betroffen als in anderen. Zusammen mit der Ausgangskapitalisierung, mit der die Banken in den Stresstest starten, ist dies ein wesentlicher Treiber der Ergebnisse. Alle österreichischen Banken erfüllen auch nach Anwendung des harten Stress-Szenarios die gesetzlichen Kapitalanforderungen.
„Die Pandemie hat gezeigt, dass der von der Aufsicht vorgezeichnete Weg zur Verbesserung der Kapitalbasis der österreichischen Banken ein richtiger war. Somit sind sie in der Lage, der Wirtschaft auch in schwierigen Zeiten als verlässlicher Partner zur Verfügung zu stehen. Um auch für künftige Krisen gewappnet zu sein, muss dieser Weg fortgesetzt werden“, sagte FMA-Vorstandsmitglied Helmut Ettl anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse.
„Das Ergebnis entspricht unseren Erwartungen, es ist aber auch kein Grund zum Feiern“, ergänzte OeNB-Vize-Gouverneur Gottfried Haber. „Die Banken müssen weiter an ihrer Kosteneffizienz arbeiten, die Profitabilität verbessern und bei Gewinnausschüttungen Zurückhaltung üben, um Kapital aufzubauen“, so Haber weiter.
Härteres Stress-Szenario spiegelt Unsicherheit in der Pandemie wider
Der Stresstest untersuchte die Auswirkungen eines hypothetischen dreijährigen Schocks auf die Bilanzen der Banken. Aufgrund der Prognoseunsicherheit durch die COVID-19-Pandemie wurde ein härteres Szenario als beim letzten europäischen Stresstest 2018 gewählt. Die Aufsicht unterstellte für den Stresstest eine länger andauernde Pandemie mit einem starken Wirtschaftseinbruch und höherer Arbeitslosigkeit. Negative Wechselkursentwicklungen, sinkende Immobilienpreise und steigende Kreditausfälle führen im Szenario zu Verlusten, die die Kapitalquoten der Banken schmelzen lässt.
Stresstestergebnisse liefern wertvollen Input für die laufende Aufsichtstätigkeit
Für die Bankenaufsicht liefert der Stresstest wichtige Ergebnisse. Es gibt jedoch keine definierte Schwelle, ab der eine Bank als „durchgefallen“ gilt. Vielmehr werden aus dem gesamten Prozess qualitative und quantitative Erkenntnisse gewonnen, die in die Beurteilung der Banken einfließen und zur Bestimmung von Kapitalsicherheitspuffern verwendet werden. Je nach Risikoprofil der einzelnen Bank können diese höher oder niedriger ausfallen.
Hintergrundinformation
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) führt gemeinsam mit dem Europäischen Rat für Systemrisiken (ESRB), der Europäischen Zentralbank (EZB) und den nationalen Behörden alle zwei Jahre einen EU-weiten Stresstest für größere Banken durch. Der letzte derartige Stresstest fand 2018 statt, der ursprünglich für 2020 geplante wurde aufgrund der Pandemiesituation auf 2021 verschoben. In den Stresstest einbezogen waren 89 Banken aus dem Euroraum, die zusammen etwa 75 % der Total Assets des Sektors ausmachen. Für 38 Banken (aus Österreich: Erste Group Bank und Raiffeisen Bank International) läuft der Stresstest unter der Führung der EBA ab. Bei den restlichen Banken (aus Österreich: Bawag, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Volksbanken und Sberbank) ist die EZB im Lead. Die Ergebnisse aller Banken werden veröffentlicht. Für die erste Gruppe veröffentlicht die EZB detaillierte Ergebnisse auf ihrer Website. Für die zweite Gruppe (mit tendenziell etwas kleineren Banken) veröffentlicht die EZB wichtige Kennzahlen und beschränkt sich, was die Auswirkung auf die Kapitalquote betrifft, auf Größenordnungen.
Parallel führen auch OeNB und FMA einen Stresstest für jene österreichischen Banken durch, die nicht vom EU-weiten Stresstest erfasst sind. Aggregierte Ergebnisse werden von der OeNB Ende November im Financial Stability Report veröffentlicht.
Rückfragehinweis
Klaus Grubelnik (FMA): Tel.: +43 (0)1 24959 6006; +43 (0)676 88 249 516; [email protected]
Dr. Christian Gutlederer (OeNB): Tel.: +43 (0)1 404 20 6900; christian.gutlederer@oenb.
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